大会旨在量化行业内打造最强生态圈，预计将吸引800+私募基金、100+公募基金、100+证券公司、15+高校代表等众多国内外顶级机构到场。
名单持续更新中！
6月3号上午，在主会场A的「因子挖掘与机器学习」论坛上，DolphinDB创始人周小华博士将为大家揭晓答案，欢迎报名来听！
大家期待已久的量化科技嘉年华，现在正式开启报名啦！
行情数据的存查性能极限在哪里……挖掘因子的效率如何提升……历史批量计算与实时流计算能否合二为一……上万因子如何高效管理……因子库、交易日历、快照合成、撮合引擎、回测框架……最适合量化人的百宝箱里，还会有多少利器……
超强阵容和超多活动
活动当日可凭报名信息或截前往DolphinDB展台领取精美礼品
报名流程
点击链接报名：2023QuanTechFestival量化科技嘉年华
本次嘉年华为期两天，涵盖1大峰会、1场主论坛、2天展区、5大主题分论坛、8大圆桌、10余种互动形式、超30场专家前沿分享。
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上海高级金融学院、上海人工智能实验室、华东师范大学统计学院、华东师范大学长三角金融科技研究院、复旦大学人工智能创新与产业研究院……
预告：下一代因子挖掘统一框架
安信证券、中金财富、思勰投资、因诺资产、念空科技、前沿资产、玄元投资、艾方资产、申毅投资、顽岩资产、南华期货、恒生聚源、DolphinDB、NVIDIA、华锐技术、超聚变、卡方科技……
因子挖掘是量化交易的基础。除传统的基本面因子外，从中高频行情数据中挖掘有价值的因子，并进一步建模和回测以构建交易系统，是一个量化团队的必经之路。在量化交易这样一个高度博弈的领域，如何更快找到新的有效因子，是每一个交易团队必须面对的问题。
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