start_date：开始时间，默认为空。传入格式仅支持：YYYYmmdd、YYYY-mm-dd、YYYY-mm-ddHH:MM、YYYYmmddHHMM，如"20150601"、"2015-06-01"、"2015-06-0110:00"、"201506011000"；
frequency：单位时间长度，现有支持1分钟线、5分钟线、15分钟线、30分钟线、60分钟线、120分钟线、日线、周线、月线、季度线和年线频率数据；
"weekly","1w","monthly","mo","quarter","1q","yearly","1y"频率不支持start_date和end_date组合的入参，只支持end_date和count组合的入参形式。
时间参数可以通过以下方法获得，详看文末连接
context.blotter.current_dt
open--开盘价；high--最高价；low--最低价；close--收盘价；volume--交易量；money--交易金额；price--最新价；preclose--昨收盘价；high_limit--涨停价；low_limit--跌停价；unlimited--判断查询日是否无涨跌停限制；
数据返回内容不包括当天数据。意味着你基本上不能在实盘交易中使用get_price接口！！
注意事项
使用场景
该接口只能获取2005年后的数据。
count只针对"daily","weekly","monthly","quarter","yearly","1d","1m","5m","15m","30m","60m","120m","1w","mo","1q","1y"频率有效，并且输入日期的类型需与频率对应。
start_date与count必须且只能选择输入一个，不能同时输入或者同时都不输入。
count：大于0，不能与start_date同时输入，获取end_date前count根的数据，不支持除天、分钟、5分钟线、15分钟线、30分钟线、60分钟线、120分钟线、周、、和以外的其它频率；
返回数据
参数解析
security：一支股票代码或者一个股票代码的list
针对停牌场景，我们没有跳过停牌的日期，无论对单只股票还是多只股票进行调用，时间轴均为二级市场交易日日历，停牌时使用停牌前的数据填充，成交量为0，日K线可使用成交量为0的逻辑进行停牌日过滤。
~~~有疑问可以交流，可代写策略，欢迎私信交流~~~
end_date：结束时间，默认为空，传入格式仅支持：YYYYmmdd、YYYY-mm-dd、YYYY-mm-ddHH:MM、YYYYmmddHHMM，如"20150601"、"2015-06-01"、"2015-06-0114:00"、"201506011400"；
该函数在研究环境、回测、交易模块可用。这是为数不多可以再研究中的Notebook调用的接口。
返回的周线数据是由日线数据进行合成。
fq：数据复权选项，支持包括，pre-前复权，post-后复权，None-不复权；
fields：指明数据结果集中所支持输出字段，输出字段包括：
文章为作者独立观点，不代表股票交易接口观点
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