到底什么是量化？一文给你讲明白

到底什么是量化？

十年前提及“量化”，或许大家心中无数。

但如今的量化逐步成为市场主流投资方式，“量化”被广为人知，迎来快速扩张期。

那么你是因为“华尔街印钞机”的大奖章基金，还是因为拥有235亿美元资产的“量化投资之父”詹姆斯·西蒙斯，还是因为私募员工“一只平凡的小猪”上亿捐款，从而知晓量化的呢？

量化声名大噪，总的来说就是它是真的赚钱，这便是最好的宣传！

人人都想分一杯羹时，你有考虑选择量化吗？

目前在国内，量化的从业人员还是相对较少，很多金融及IT等行业的小伙伴，转行做量化也不失为一种明智的选择。

这边，就有几点要给大家说道说道，什么是量化投资？

-量化定义及发展-

量化投资就是利用计算机科技并采用一定的数学模型去实现投资理念、实现投资策略的过程。

追溯量化投资的历史，最早是美国“赌神”索普，与合伙人创立了史上第一支依靠数学模型和量化算法策略赚钱的对冲基金，至此投资的量化大门被打开。

纵观量化投资在国内的发展，在近几年进入快速发展期，势头正盛，方兴未艾，未来钱景可期。

国内量化发展：

量化投资异于传统投资，但两者也非对立关系，相辅相成还能将投资回报最大化。传统的投资方式偏主观，容易受到股市狂热与崩溃的影响，受到情绪、精力、人为等因素的干扰，进而影响投资者的理性判断，投资风险加大。

例如18世纪时，英国一家南海公司对外宣称在南美洲发现金矿，将会大量连续地接运金子。此消息一出，瞬间吸引大家前赴后继购买南海股票。而南海公司的股价，每股从128英镑涨至1000英镑，花了仅仅半年的时间。犹如现在牛市一般，引发“全民炒股”的热潮，好似疯狂，连科学家牛顿也参与其中。

由于南海股票的猛涨本就是依托于股民情绪的热潮，本质上根本没有实际的业绩来支撑股票稳定的发展及上升。情理之中意料之外，他的股票短时间内便从1000英镑跌至124英镑。不容置疑，牛顿在这次南海股市的幻影中，大约亏损了2万英镑，于当时可谓是一笔巨款。被惨痛打击后的他，才会发出“我可以算出天体运行的轨迹，却算不出人类的疯狂”这样的感慨。

由此可见，即便是聪明绝顶的科学家，在面对股市时，也会受到情绪、外界等影响，做出非理性的判断。大家需要一个能理性思考及判断的工具，进行投资，“量化”便出现了。

量化可以利用计算机技术结合金融理论，建立模型对大量的数据进行分析，来解释股市的变化，帮助我们避免在投资中因非理性因素的干扰做出错误的投资判断，大大降低投资的风险性。包括金融巨鳄巴菲特，在投资前也秉承着对投资公司做详尽分析调研的原则。

量化则是基于量化策略，拥有多层次的量化模型、多角度的观察、海量的数据处理能力。并严格执行策略，帮助投资者在面对动荡市场的几千只股票时，抓住交易机会，快且准地进行交易，为投资者实现盈利。

回到文章开头所提到的大奖章基金，便是量化投资极其成功的一个案例。大奖章基金成立于1988年，成立仅20年的时间内，其平均回报达到36%，但标普指数年均涨幅仅2%，这样的成绩依旧是独占鳌头的存在。大奖章基金通过研究市场历史数据，对期货、货币、股票市场的短期运动进行预测，其交易量甚大，可通过数千次快速的日内短线交易来抓捕弹指而过的市场机会。

牛顿和大奖章基金的例子，便是对“投资要走在正确的路上，如果你在错误的路上，奔跑也没有用”这句话最形象的诠释。