交易算法量化交易策略，其运用“双推力”系统根据历史价格构建更新的回溯期，这在理论上使其在任何给定时期内更加稳定。
怎么在量化平台上实现此算法。我们要选择所交易标的的历史价格，该范围基于最近N天的收盘价，最高价和最低价计算。当市场从开盘价移动一定范围时，执行开仓。
我们在常见的两个市场状态下用单个交易对测试了此策略，即趋势市场和震荡市场。结果表明，这种动量交易系统在趋势市场中运行得更好，在波动较大的市场中会触发一些无效买卖信号。在区间市场下，我们可以调整参数以获得更好的回报。作为个别参照交易标的的比较，我们还测试了国内商品期货市商。结果表明该策略好于平均表现。
DT策略原理
它的逻辑原型是常见的日内交易策略。开盘区间突破策略基于今天的开盘价加上或减去昨天幅度的一定百分比来确定上下轨。当价格突破上方轨道时，它会开仓买入，当它突破下方轨道时，它会开仓做空。
策略原理
在收盘后，计算两个价值：最高价-收盘价，收盘价-最低价。然后取这两个值中较大的值，将该值乘以0.让我们称之为值K，K值我们称为触发值。
第二日开市后，记录开盘价，然后在价格超过时立即买入，或在价格低于时卖空。
此策略没有明显的止损。这个系统是一个反向系统，也就是说，如果在价格超过时有一个空头仓位订单，那么它将发送两个买单。出于同样的原因，如果有一个多头仓位价格低于，那么它将发送两个卖单。
DT策略的数学表达式
范围=最大值
多头信号的计算方法是
空头短信号的计算方法是
其中K1和K2是参数。当K1大于K2时，触发多头信号，反之亦然。为了演示，我们选择K1=K2=0.在实际交易中，我们仍然可以使用历史数据来优化这些参数或根据市场趋势调整参数。如果您看涨市场，K1应小于K如果您看跌市场，则K1应大于K该系统是一个反转系统，因此如果投资者在价格突破上轨时持有空头仓位，则在开多仓前要先平掉空头仓位。如果投资者在价格突破下轨时持有多头仓位，则在开新的空头仓位之前应先平掉多头仓位。
DT策略的改进：
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