w.start
大家要明白一个道理,数据流量是滚动计算的,也就是说,从现在的时间向前推7*24小时,就是我们获得数据的时间段,如果超出了限制,就需要过一段时间才能继续使用,按前面说的这套方式计算,一般是不会超过限制的流量的,大家可以方式。
evendate=time.strptime
data.columns=["stkcd","evendate"]
df.to_csv
wind量化交易接口有很多MATLAB、R、VBA、Python、C#和C++共6种语言,而目前比较常用的是Python,因为入门门槛低,所以很多想自己学习制作量化交易接口的投资者都会优先选择。
foriinrange):
df=pd.DataFrame,columns=["stkcd","证券名称","收盘价","涨跌幅","交易日期"])
wsd_data=w.wsd,evendate+timedelta,"",Days="Trading")
stkcd=data.loc[i,"stkcd"]
data=pd.read_table
如果要实现量化交易,数据是非常重要的一环,事实上,使用机构版的wind是自带量化接口的,用过的人都知道,wind的matlab量化接口并不好用,而且机构版收费高,对于我们大部分普通人来说,并不适合,用了上面这套wind量化交易接口编程代码,我们就可以轻松免费获得自己需要的数据。
文章为作者独立观点,不代表股票交易接口观点