观察上边的收益曲线，我们很容易发现，在有些年份，经典量化交易接口条件,量化交易接口条件,macd金叉策略的回撤控制得不太好，以至于前边积累的收益回吐了相当大的一部分。甚至在18年股灾的时候，还跌破了15年股灾的低点。
我们在量化交易接口条件,量化交易接口条件,macd那篇文章里说过，在不考虑结合其他指标进行组合策略时，单纯对于MACD改造的点无非是从均线算法、均线周期两个角度分别对DIFF、DEA的计算过程进行调整。大体上就是下中画了红线的6个位置。
文末附策略逻辑获取方式。
一般来说，回撤控制得不好有一些常见的原因。比如买卖过于敏感，以至于频繁交易，在震荡行情中被反复收割；又比如卖出比较迟钝，以至于在暴跌或漫长阴跌出现时无法及时卖出。很明显，从上来看，这两个问题应该都存在。
MACD的魔改思路
然而，整个沪深300大盘在这17年里也涨了超过300%，也就是说，我们的策略也仅仅比拿着不动好上一丢丢而已。这怎么能行！必须魔改一下！
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