样本外检验是检验流程中的第二部分，是告知研究员去除样本内检验中那些虚拟表格的帮助后，策略在实际中是否起作用。
最简单的方法是使用除去样本内检验数据的剩下部分进行检验。一些研究员使用滚动样本外数据的方法，在这种方法中，最古老的数据点将会被丢弃，最新的数据点被用来拟合和检验模型。另一种方法是可以使用不断增长的数据窗口，随着时间不断改变，更多的数据被收集，样本外检验将持续进行。
另一种方法是首先判定样本外检验是有点神秘的，尤其对于有经验的、善于观察的研究员而言。样本外检验被放弃，这是出于对样本内数据结果的额外警惕和拟合参数的最小化的综合考虑。在这个方法中，宽客尽可能使用较少的参数，将参数值设置在合理的水平，简单地测试策略，寻找有良好表现的参数。
许多宽客使用的另一个统计量是样本外检验的R2与样本内检验的R2的比值。这个比率是度量模型鲁棒性的另一种方法。如果样本外检验的R2与样本内检验的R2相当接近，则被认为是一个好的模型。如果比值显著小，研究者必须对模型的成功应用持怀疑态度。
文章为作者独立观点，不代表股票交易接口观点
相关文章
股民评论