wind量化交易接口有很多MATLAB、R、VBA、Python、C#和C++共6种语言，而目前比较常用的是Python，因为入门门槛低，所以很多想自己学习制作量化交易接口的投资者都会优先选择。
大家要明白一个道理，数据流量是滚动计算的，也就是说，从现在的时间向前推7*24小时，就是我们获得数据的时间段，如果超出了限制，就需要过一段时间才能继续使用，按前面说的这套方式计算，一般是不会超过限制的流量的，大家可以方式。
df.to_csv
evendate=time.strptime
foriinrange):
data=pd.read_table
data.columns=["stkcd","evendate"]
wsd_data=w.wsd,evendate+timedelta,"",Days="Trading")
df=pd.DataFrame,columns=["stkcd","证券名称","收盘价","涨跌幅","交易日期"])
如果要实现量化交易，数据是非常重要的一环，事实上，使用机构版的wind是自带量化接口的，用过的人都知道，wind的matlab量化接口并不好用，而且机构版收费高，对于我们大部分普通人来说，并不适合，用了上面这套wind量化交易接口编程代码，我们就可以轻松免费获得自己需要的数据。
stkcd=data.loc[i,"stkcd"]
w.start
文章为作者独立观点，不代表股票交易接口观点
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