uint64amount=14;//成交金额
uint64bid_volume=15;//委托买入数量
实时高频：
//接口数据说明
前面的实时高频需要一个交易策略，也就是说，什么样的市场触发购买？什么样的市场触发销售？
uint32status=4;//状态：0-开盘前，1-开盘集合竞价，2-集合竞价至连续竞价，3-连续竞价，4-中午休市，5-收盘集合竞价，6-闭市
stringstock_code=2;//证券代码
repeateduint32bid_volume_detail=20;//委托买入数量明细
uint32order_quantity=12;//成交笔数
repeateduint32bid_price_detail=19;//委托买入价格明细
实际的情况要复杂一些，除了股票还有债券，指数等行情，行情也不是一定3秒一个快照，有些证券行情变化少，记录数会少一些。这里只是定量的分析。、
uint32bid_price=16;//委托买入加权平均价
历史高频：
uint64volume=13;//成交数量
uint64ask_volume=17;//委托卖出数量
uint32open_price=6;//开盘价
除了进行高频策略交易，一些资本流入流出指标可以根据当天的历史高频数据来计算，这些指标也可以服务于战略交易。例如，高频数据可以每天存储在数据库中，程序开始计算，计算几个小时得到结果，以确定明天的销售策略。
由于Level1成交数据是3秒刷新一次，期间的所有成交数据是汇总显示的，而Level2的成交数据是主动推送的，毫秒级的变动频率，因此可看清每一笔成交情况，与Level1行情的成交情况差异巨大！
//股票十档行情
int64created_at=3;//快照日期时间戳
uint32high_price=8;//最高价
uint32ask_price=18;//委托卖出加权平均价
uint32stock_exchange=1;//证券市场，见数据字典
简单地说，高频策略交易不是凭空而来的，需要通过历史高频数据进行回测，计算按照这些规则交易是否真的能赚钱。那些能一直赚钱的人是好策略。通过回测数据找到好策略后，就可以编写软件，放在之前的高频策略中进行实盘，但实盘的情况可能和回测结果有很大的不同。有两种可能:一种是策略本身有问题，另一种是交易速度不够快。别人可能有和你一样的策略，但是别人的网络和程序更快，即使是0.001毫秒，就可以拿走你的单。、、
使用L2高频行情数据进行实时计算。例如，期货交易中的高频策略交易，其特点是需要实时处理，一般编写特殊的高速处理软件，需要非常快，服务器一般建在交易所附近，高频市场在内存处理后，处理为毫秒或以下。这种情况不需要历史高频市场数据，当天的数据可能是或不是，因为它只是一天的数据，存储在内存中没有问题。
Level2市场以详细数据向用户呈现每笔真实交易和交易量。用户可以通过查看详细交易数据来判断委托是大单、中单、小单，从而推断是机构、大户、散户等，找出主力的意。让我们估计一天的记录数量。沪深股票总数约为4000只，交易时间为4小时。假设每只股票大约有12004=4800个数据，那么股票数据大致为：48004000=192万个记录。
总之：高频数据每日的数据量是千万级的，如果按千万级估算，一年下来可以有25亿条。
说白了，历史高频就是实时性要求不高但是需要使用长期历史高频数据的情况。
如果按上面的场景分的话，我们可以分为实时高频和历史高频
uint32low_price=9;//最低价
repeateduint32ask_volume_detail=22;//委托卖出数量明细
文章为作者独立观点，不代表股票交易接口观点
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