通达信交易接口代码_CTP接口入门

一些Api参数在结构体中有，看起来好像很重要，但是其实设置成什么都无所谓。doc中没有说明。以下是一些看起来很重要，其实一点用都没有的参数列表：

CTP有个特别的要求，就是在交易之前，必须确认一下昨天的结算结果

环境搭建

其他的可以看doc和.h文件。里面的内容比较简洁。

下单使用Api::ReqOrderInsert，需要填的东西很多，大体可以分为通用部分和条件部分。

CThostFtdcInputOrderField info = { 0 };
// 通用部分
strcpy_s(info.BrokerID, User::broker_id);
strcpy_s(info.InvestorID, User::user_id);
strcpy_s(info.InstrumentID, 'cu1807');
info.Direction = THOST_FTDC_D_Buy;                      // 买卖（多头、空头）
info.CombOffsetFlag[0] = THOST_FTDC_OF_Open;            // 开仓、平仓
info.CombHedgeFlag[0] = THOST_FTDC_HF_Speculation;      // 
info.VolumeTotalOriginal = 1;                           // 数量
info.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_Immediately;   // 触发条件
info.VolumeCondition = THOST_FTDC_VC_AV;                // 成交量类型
info.MinVolume = 1;                                     // 最小成交量
info.ForceCloseReason = THOST_FTDC_FCC_NotForceClose;   // 
info.IsAutoSuspend = false;                             // 
info.UserForceClose = false;                            // 

// 条件部分：市价单
info.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_AnyPrice;          // 价格类型：市价单
info.LimitPrice = 0;                                    // 限价单的价格
info.TimeCondition = THOST_FTDC_TC_IOC;                 // 有效期类型

int ret = trade_api->ReqOrderInsert(&info, request_id++);

一些小坑

结算的方法是，先用Api::ReqSettlementInfoConfirm请求昨天的结算单。然后在OnRspQrySettlementInfo中记下SettlementID，用Api::ReqSettlementInfoConfirm确认这个结算单就好了。代码示例：

// 先查询昨天的结算单
CThostFtdcQrySettlementInfoField info = { 0 };
strcpy_s(info.BrokerID, User::broker_id);
strcpy_s(info.InvestorID, User::user_id);
strcpy_s(info.TradingDay, TradingDay(pRspUserLogin->TradingDay).prev_day().to_string().c_str());
int ret = trade_api->ReqQrySettlementInfo(&info, request_id++);

// 记录好结算单ID之后，确认这个结算单
CThostFtdcSettlementInfoConfirmField info;
strcpy_s(info.AccountID, User::user_id);
strcpy_s(info.BrokerID, User::broker_id);
info.SettlementID = pSettlementInfo->SettlementID; // 结算单ID
strcpy_s(info.InvestorID, pSettlementInfo->InvestorID);
strcpy_s(info.CurrencyID, pSettlementInfo->CurrencyID);
int ret = trade_api->ReqSettlementInfoConfirm(&info, request_id++);

TradingDay的参数格式是：”YYYYMMDD”，例如：”20180525”。记得填入的要是昨天的日期，而不是今天的。tips:OnRspUserLogin可以获取到今天的交易日

行情通达信交易接口代码,接口登录不需要提供任何信息，调用Api::ReqUserLogin即可，这里贴的代码是演示正常登录用的

确认结算

UserID和InvestorID指的都是用户ID

这篇文章的面向对象是有一些C++基础，并且想用C++来做程式化交易的同学。这篇文章可以算是我的程式化学习笔记中的一篇。其中介绍了CTP的简单的使用方式，并且附上了一些代码以及我在试用的时候遇到的一些小坑。

一些永远用不到的参数

CTP通达信交易接口代码,接口可以在上期官网下载。上期的CTP通达信交易接口代码,接口维护似乎比较混乱，新旧版本混在一起了。我们只需要下载最新版本的API通达信交易接口代码,接口和API文档(以下简称do即可。

行情相关通达信交易接口代码,接口，其实只有行情查询一个。行情通达信交易接口代码,接口相关操作都被封装在CThostFtdcMdApi和CThostFtdcMdSpi中。

CTP的所有通达信交易接口代码,接口都分为Spi和Api两种，分别对应C++中的类：XXXXSpi和XXXXApi。下面说的Api和Spi指的都是这两种东西。我们主动对服务器发出的请求都是通过Api进行而服务器的所有响应消息，都得用Spi，通过重写虚函数的形式接收所有Api都有自己的创建方法：XXXXApi::CreateXXXXApi，不应使用newSpi没有自己的实例化方法，可以按自己喜欢的方式实例化。但是Spi必须注册到Api中才会有用。Spi和Api一般是配套的，通用的初始化方式是：

auto market_api = CThostFtdcMdApi::CreateFtdcMdApi('flow', false);  // 创建Api
MdSpi mdspi(market_api);                                            // 创建Spi(MdSpi继承于CThostFtdcMdSpi)
market_api->RegisterSpi(&mdspi);                                    // 将Spi注册到Api（将Spi与Api关联在一起）
market_api->RegisterFront((char *)'tcp://218.202.237.33:10012');    // 设置服务器
market_api->Init();                                                 // 初始化（开始连接服务器）

返回的行情会响应OnRtnDepthMarketData函数

什么是CTP

要查询当前仓位，使用Api::ReqQryInvestorPosition。提供BrokerID和UserID即可。所有的仓位信息会返回到Spi::OnRspQryInvestorPosition中。代码示例：

CThostFtdcQryInvestorPositionField info = { 0 };
strcpy_s(info.BrokerID, User::broker_id);
strcpy_s(info.InvestorID, User::user_id);
//strcpy_s(info.InstrumentID, 'cu1807');
int ret = trade_api->ReqQryInvestorPosition(&info, request_id++);

意思是，也许在真实环境中这些就不是坑了

行情返回的频率最高是2s/次，并且只有在行情有变化的时候才会返回行情。

初始化通达信交易接口代码,接口

查询仓位

行情初始化后，收到OnFrontConnected消息，就可以进行登录操作了。所有Api实例都必须单独登录。登录只需要调用Api::ReqUserLogin，提供BrokerID,UserID,Password即可代码示例：

CThostFtdcReqUserLoginField req = { 0 };
strcpy_s(req.BrokerID, User::broker_id);
strcpy_s(req.UserID, User::user_id);
strcpy_s(req.Password, User::user_password);
int ret = market_api->ReqUserLogin(&req, request_id++);

前置知识

Api使用频率限制

CTP通达信交易接口代码,接口入门

若要查询某个合约的仓位，填上InstrumentID即可。

项目创建

还是和上面一样，先登录，这次必须提供正确的BrokerID，用户ID和密码了。

这里说的交易相关通达信交易接口代码,接口是指CThostFtdcTraderApi和CThostFtdcTraderSpi中提供的通达信交易接口代码,接口。这两个类提供的通达信交易接口代码,接口非常丰富。与其说是交易相关通达信交易接口代码,接口，不如说是与帐号有关的操作。不过在这里我就只介绍仓位查询和下单了。

还有很多参数可选，所有的参数在.h中都有说明通过参数的组合可以做出很多条件单，例如FOK,FAK。详情可以看doc7

就像是在说：嘿，你昨天输了好多钱，不要赖账，先算清楚今天再继续！

Api在本地有使用频率限制，似乎是1次/秒。超过这个频率的请求都会被拒绝。考虑到通达信交易接口代码,接口内部实现精度可能不高，最好是认为频率被限制在了n次/秒(n小于1且无限接近于。

通达信交易接口代码,接口相关文件下载

按照doc里说的，搭建好环境就可以用了。虽然所需的东西在doc里都说明了，但是在这里我还是简单地复述一下吧。

交易相关通达信交易接口代码,接口

初始化完成之后，对应Spi的OnFrontConnected函数将会被调用请求参数错误会收到OnRspError消息。有些复杂的错误、异常会有特定的消息，详情看.h和doc。

行情查询

ExchangeID:好像是交易所IDExchangeInstID:好像是合约在交易所的代码CurrencyID:好像是币种代码

以下是我在用simnow测试的时候遇到的一些小坑。

CTP是上海期货推出的一套可供程序调用的交易通达信交易接口代码,接口。就好比官方给程序化交易提供了的一个专门的业务窗口。

使用VisualStudio，建立新项目，将头文件，库文件还有dll的路径设置好就行了。

登录成功之后就可以查询行情,调用Api::SubscribeMarketData即可：

const char *data[] = { 'cu1807' };
int ret = market_api->SubscribeMarketData((char **)data, sizeof(data) / sizeof(char *));

一些同名参数

下单

查询请求

文章为作者独立观点，不代表股票交易接口观点