量化交易的核心是建立交易策略和模型。这些交易策略和模型通常是由金融学、统计学和计算机科学等领域的专家和团队共同开发的,包括基于技术指标的策略、基于基本面分析的策略、基于市场情绪的策略等。
找到你想要用的编程语言,然后把你前面申请的KEY填进去,激动地搓搓小手赶紧调用一下看看能不能拿到行情数据:
这里传3个参数进去,第一个symbol表示你要查的币及换算的法币,规则是「基础币种+计价币种」,如这里LTC/USDT就用ltcusdt来表示,第二个参数就是K线的period,第三个参数是size,单次最大请求为2000个。
调用成功,快来看看这个res里都有啥:
res.keys
[u"status",u"ch",u"data",u"ts"]
res["status"]
u"ok"
res["ch"]
res["ts"]
res["data"]
[{u"count":108,u"vol":58190.589664,u"high":2597,u"amount":226306,u"low":2555,u"close":2512,u"open":2519,u"id":1515469500},{u"count":339,u"vol":272710327174751,u"high":2599,u"amount":1070.3096582502249,u"low":2551,u"close":2518,u"open":2558,u"id":1515468600},{u"count":356,u"vol":40828671812,u"high":2569,u"amount":160580468170995,u"low":2578,u"close":2592,u"open":2558,u"id":1515467700},{u"count":117,u"vol":1063702227,u"high":2585,u"amount":416148544480732,u"low":2511,u"close":2563,u"open":2555,u"id":1515466800},{u"count":168,u"vol":1243627545,u"high":2548,u"amount":490.4057567470356,u"low":2599,u"close":2558,u"open":252,u"id":1515465900}]
"data":[
"id":K线id,
"amount":成交量,
"count":成交笔数,
"open":开盘价,
"close":收盘价,当K线为最晚的一根时,是最新成交价
"low":最低价,
"high":最高价,
"vol":成交额,即sum
有了行情数据,我们就可以把这些数据给可视化出来,matplotlib中有一个finance库可以直接用来画K线,方法也很简单,对获取数据稍作调整即可:
data_list=[]
#操作上一步中获取到的data
#mpf库中要求的顺序是:时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价
data_list.append,block["open"],block["high"],block["low"],block["close"]))
plt.grid
plt.show
文章为作者独立观点,不代表股票交易接口观点