#初始化资产和交易结果
量化交易软件系统架构：量化系统分为前端和后端，前端主要面向用户，用于策略编写、手工下单、监控、报告分析等；后端将交易和行情进行封装，以及指令路由工作，并提供最简单的接口供前端使用。
#计算收益
X=np.array.reshape
#计算交易收益
#开始交易
y=np.array.reshape
capital_list=[]
#定义交易资金
#输出交易结果
#定义每次交易的数量
#读入交易数据
#计算交易均值回归模型
result_list=[]
量化交易的工作原理是通过观察“市场波动”来执行操作，这意味着只要市场有波动，就有机会赚取差价。它既可以用于牛市，也可以用于熊市。货币价格的上涨可以在原有基础上赚取一些额外的差价，而货币价格的下跌也可以赚取一定的差价来弥补自身的损失。
open_price=df.iloc[i-time_span]["open"]
#定义交易费用
model.fit
#计算交易均值回归模型参数
close_price=df.iloc[i]["close"]
量化交易软件系统开发源码：
量化交易软件系统可以实现更丰富的策略和更强大的程序功能，为收益和风险提供丰富的历史数据和多角度模型评估算法，支持策略研究、回溯测试、自动交易等功能，具有相对成熟的运作经验，使得投资者可以在系统的模拟交易环境中不断优化自己的策略模型。
#更新资产
#定义时间跨度
文章为作者独立观点，不代表股票交易接口观点
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