我们都知道基本分析与技术分析都不能够做到完全的精确量化。道氏理论、波浪理论以及江恩法则等都是技术分析的主要代表理论。
这些都会导致交易的随意性进而造成亏损。
我们常说人性的弱点往往是造成交易者失败亏损的主要原因,交易会体现出一个人最原始的情感。亏损后不舍得放手,稍有盈利又马上卖出,从众心理等等。
所以无论是基本分析还是技术分析都没有办法精确的去量化交易。数学模型则与这两种方法不同,数学模型是基于离散采样的方法对大量的历史数据进行统计。
技术指标中包含的理论也非常多,每一位技术分析大师得出的结论也不尽相同。所以这些技术分析理论并不能整合成统一体系下的一整套理论结合。而其中的每一种技术分析方法都无法完全适用于市场,每一套都有其欠缺的地方。
就像我们平时听到的那样,技术分析主要是一种抉择交易时机的方法,被用作分析进场点和出场点的。
交易精确量化
利用线性公式来判断价格涨跌与历史成交价格之间的关系,对于价格变化非常复杂的市场来说是无法概括表达的。所以我们常会看见技术指标业绩时好时坏。我们常说技术指标更偏向一门艺术,因为它是量化交易者们经验的积累。无论是定义或规则技术指标都是依靠经验来进行总结,没有强大的数学推理印证。
克服人性弱点
利用交易系统来进行判断的交易者,只要相信系统并且严格的去执行就可以了。
然后根据证券市场的特性,价格是离散型的随机变量的概率分布。
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